En Msn 6 tenemos la posibilidad de guardar nuestras conversaciones.

Primero vamos a herramientas, luego a opciones, allí nos aparece un cuadro con solapas elegimos la que dice "Mensajes", en esta veremos una opción que dice "Guardar automáticamente un historial de mis conversaciones", de está manera, eligiendo esta opción las guardará,  pudiendo elegir donde queremos que las guarde.